| Centre |
| Facultat de Ciències Matemàtiques |
| Departament |
| Anàlisi Econòmica |
| Professor responsable |
| Sin datos cargados |
| Met. Docent |
| Durant les classes teòriques es presentaran els diferents models matemàtics. La explicació de cada model estarà recolzada per casos pràctics i articles. Durant les classes pràctiques l?estudiant s?iniciarà en el maneig del programa economètric Eviews. |
| Met. Avaluació |
| Tant la part teòrica com la pràctica s'avaluarà mitjançant un treball realitzat amb el programa Eviews. La manera d'avaluar els estudiants que s'examinen en segona convocatòria serà la realització d'una prova escrita. La concessió o no d'un examen extraordinari es atribució del professor. |
| Bibliografia |
| Aznar, A. y Trívez, F.J. (1993) Métodos de predicción en economía I y II. Ariel Economía: Barcelona Greene, W. (1998) Análisis econométrico. Prentice Hall Markridakis,s. y Weelwright,s. (1985) Forecasting Methods for Management. Whiley Pulido, A. (1989) Predicción Económica y Empresarial. Pirámide. Uriel, E. (1992) Análisis de series temporales. Modelos ARIMA. Paraninfo, colección ábaco Uriel, E. y Peiró, A. (2000) Introducción al análisis de series temporales. Editorial AC |
| Continguts |
| PROGRAMA 1. Series temporals 1.1. Definició 1.2. Representació 1.3. Principals components: tendència, estacionalitat, cicle i error 1.4. Model additiu i model multiplicador 2. Anàlisi de series a curt termini 2.1. Tècniques de allisat de series temporals 2.2. Altres mètodes senzills de previsió 2.3. Desestacionalització 2.4. Aplicació pràctica mitjançant un article 3. Models ARIMA 3.1. Processos autoregressius i en mitjanes mòbils. 3.2. Integració 3.3. Models estacionals 3.4. Identificació del model, estimació i validació 3.5. Predicció 3.6. Anàlisi d?intervenció 3.7. Aplicació pràctica mitjançant un article 4. Processos no estacionaris 4.1. Arrels unitàries 4.2. Cointegració 4.3. Models de correcció d?error 4.4. Aplicació pràctica mitjançant un article 5. Vectors autoregressius 5.1. Model teòric 5.2. La funció de resposta a impulsos 5.3. Descomposició de les variancies dels errors de predicció. 5.4. Aplicació pràctica mitjançant un article |
| Objetius |
| Aquest mòdul té com a objectiu fonamental la adquisició dels continguts economètrics necessaris per abordar problemes vinculats amb series temporals. Específicament, els estudiants hauran d?aprendre a modelitzar el comportament d?una sèrie temporal per tal de fer prediccions de la mateixa minimitzant la incertesa. Amés, es contemplarà el cas de treballar simultàniament amb més d?una sèrie temporal. |
| URL de Fitxa |
| www.uv.es/iarribas |