| Centre |
| Facultat d'Economia |
| Departament |
| Economia Aplicada |
| Professor responsable |
| Sin datos cargados |
| Met. Docent |
| En el curso se analizarán los temas programados, simultaneando contenidos teóricos y ejercicios prácticos, utilizando todos los recursos disponibles (pizarra, transparencias, ordenador, cañón). |
| Met. Avaluació |
| Examen teórico-práctico de contenidos del programa. La puntuación del examen podrá complementarse con trabajos prácticos, que tendrán carácter optativo, se propondrán en sesiones prácticas y se entregarán en la forma y fecha designada. |
| Bibliografia |
| BEARD, PENTIKÄINEN, PESONEN (1984) Risc Theory. Ed. Chapman and Hall. BÜLHMANN, H. (1970)Mathematical Methods in Risk Theory.Ed. Springer DAYKIN, C, PENTIKÄINEN, T, AND PESONEN M.(1983)Practical Risc Theory for Actuaries. Ed. Chapman and Hall. KLUGMAN S.(1992)Bayesian statistics in Actuarial Science. Kluwer Academic Publishers. KLUGMAN S., PANJER h. AND WILLMOT, G. (1988)Loss Models J.Wiley MORRISON, D.F. (1967): Multivariate Statistical Methods. Mc Graw ill. TAYLOR Greg (2000)Loss Reserving. An Actuarial Perspective, Kluwer Academic Publishers. |
| Continguts |
| PRIMERA PARTE: MODELIZACION e INFERENCIA EN RIESGOS DE VIDA. Tema 1.- MODELIZACION ESTOCASTICA DE LA MORTALIDAD. Tema 2.- OBTENCION DE LOS VALORES MUESTRALES Tema 3.- METODOS DE AJUSTE E INFERENCIA ESTADISTICA. Tema 4.- GRADUACION DE LEYES DE MORTALIDAD (I). Tema 5.- GRADUACION DE LEYES DE MORTALIDAD (II). SEGUNDA PARTE: MODELIZACION e INFERENCIA EN RIESGOS GENERALES: ANALISIS ESTADISTICO DEL RIESGO, ESTABILIDAD, SOLVENCIA Y RUINA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. Tema 6.- MODELIZACION E INFERENCIA EN RIESGOS GENERALES . Tema 7.- TEORIAS ESTADISTICAS SOBRE ESTABILIDAD Y RUINA. Tema 8- METODOS ESTADISTICOS MULTIVARIANTES Y ANALISIS DE RIESGOS (I) Tema 9.- ANALISIS ESTADISTICO DE PROVISIONES Y DE INBR (I).- Tema 10.- ANALISIS ESTADISTICO DE PROVISIONES Y DE INBR (II).- |
| Objetius |
| El objetivo de la asignatura Estadística Actuarial III es doble: por una parte que los alumnos adquieran un conocimiento completo de las bases estadísticas en cuanto a la modelización y graduación e inferencia en los casos de seguros de vida y en la simulación de riesgos generales aspectos ya introducidos en las asignaturas Estadística Actuarial I y II; y por otra las bases estadísticas para poder abordar las teorías de la estabilidad, solvencia y ruina o quiebra de las entidades financieras y del seguro. |
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