| Centro |
| Facultad de Economía |
| Departamento |
| Economía Financiera y Actuarial |
| Profesor responsable |
| H1282 - HIPOLIT TORRO I ENGUIX |
| Met. Docent |
| Asistencia a las clases teóricas y participación activa en los grupos de prácticas. |
| Met. Avaluació |
| Examen Final - - |
| Bibliografia |
| - Bierwag, Gerald O. (1991): "Análisis de la duración: la gestión del riesgo de tipo de interés" Alianza, Madrid. - Grandville La, O. de (2001): Bond Pricing and Porfolio Management. MIT Press, Cambridge Massachusetts. - Hull, J. C. (1996): Introducción a los mercados de futuros y opciones. Prentice Hall. |
| Continguts |
| El objetivo de la asignatura es la valoración de activos derivados sobre tipos de interés y sobre bonos. El enfoque de la asignatura es el de valoración por arbitraje. En primer lugar se estudia la Estructura Temporal de los Tipos de Interés como herramienta básica de análisis. Posteriormente, y de forma progresiva, van introduciéndose elementos en el modelo para hacerlo más realista. El temario se estructura en cuatro partes: 1. Temas avanzados en el análisis del riesgo de interés. 2. Derivados sobre tipos de interés. 3. Valoración en tiempo discreto. 4. Valoración en tiempo continuo. |
| Objetius |
| URL de Fitxa |