| Centro |
| Facultad de Economía |
| Departamento |
| Matemáticas para la Economía y la Empresa |
| Profesor responsable |
| H1267 - JUAN ANTONIO SAEZ MORENO |
| Met. Docent |
| En la parte teórica el profesor destacará los aspectos principales y orientará al alumno en el estudio de la bibliografía. Las clases prácticas se apoyarán en el uso del ordenador para que el alumno comprenda mejor los conceptos teóricos estudiados |
| Met. Avaluació |
| La evaluación de esta materia requerirá de un examen final de teoría, problemas y prácticas de ordenador. Adicionalmente, en cada grupo el profesor responsable podrá proponer métodos de evaluación alternativos con carácter opcional |
| Bibliografia |
| Barbolla, R., Cerdá, E. y Sanz, P. (2000): ?Optimización. Cuestiones, ejercicios y aplicaciones a la economía. Ed. PrenticeHall Caballero, R.E.; Gómez, T.; González, M.; Muñoz, M.M.; Rey, L.; Ruiz, F. (1.997): "Programación matemática para economistas". Universidad de Málaga. Manuales. Font, B. (2.006): "Programación matemática para la economía y la empresa". PUV, Educació: Laboratori de Materials, 1. Valencia. Guerrero Casas, Flor María (1.994): "Curso de Optimización. Programación Matemática?. Ed. Ariel Economía. Barcelona. Mocholí, M. y Sala, R. (1.993): "Programación Lineal. Metodología y Problemas". Ed. Tebar Flores. Madrid. Mocholí, M. y Sala, R. (1.999): "Decisiones de optimización". Segunda Edición. Tirant Lo Blanch. Valencia. |
| Continguts |
| TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN. Convexidad. Modelización y resolución de problemas de programación. Tipos de óptimos. Clases de programación. Teoremas básicos. TEMA 2. PROGRAMACIÓN NO LINEAL. Introducción. Cualificación de restricciones en Programación No Lineal. Condiciones de Kuhn-Tucker. Teorema de suficiencia de Kuhn-Tucker. Interpretación económica de los multiplicadores de K-T. Programación clásica. TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN LINEAL. Introducción. Planteamiento general de un problema de Programación Lineal. Soluciones factibles básicas. Teoremas fundamentales de la Programación Lineal. TEMA 4. EL MÉTODO SIMPLEX. Métodos de resolución. Algoritmo del simplex. Determinación de una SFB inicial. Variables artificiales: penalizaciones. TEMA 5. DUALIDAD EN PROGRAMACIÓN LINEAL. Introducción. Formulación del problema dual. Teoremas básicos de la dualidad. Relaciones entre los problemas primal-dual y sus soluciones. Interpretación económica de los problemas primal-dual. TEMA 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y POST-OPTIMIZACIÓN. Introducción. Análisis de sensibilidad y post-optimización de los coeficientes de la función objetivo, términos independientes y coeficientes técnicos. Introducción de nuevas variables y nuevas restricciones. TEMA 7. PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA. Introducción. Formulación general de los problemas lineales enteros. Métodos de resolución.Métodos de resolución. Método de ramificación y acotación. |
| Objetius |
| En esta asignatura se desarrollan los conceptos y las técnicas básicas de optimización matemática con el objetivo de aportar al estudiante el instrumental matemático adecuado para abordar el problema económico de la asignación eficiente de unos recursos escasos entre usos alternativos. Para ello es necesario que el alumno adquiera destreza en el manejo de las técnicas de programación no lineal, lineal y entera, además de algún programa informático de resolución de problemas de optimización |
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