| Centre |
| Facultat d'Economia |
| Departament |
| Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa |
| Professor responsable |
| H1767 - VICENTE BOLOS LACAVE |
| Met. Docent |
| Asistencia a las clases teóricas y participación activa en los grupos de prácticas. Coordinador: Fernando Olmos |
| Met. Avaluació |
| La evaluación se realizará a través de una prueba escrita al final de semestre |
| Bibliografia |
| Fernández, Vázquez, Vegas: "Ecuaciones diferenciales y en diferencias. Sistemas dinámicos". Thomson-Paraninfo (2004) Hull, J.C.: "Options, Futures & Other Derivatives". Prentice Hall International (2001) Wilmott, P.: "Derivatives" (The Theory and Practice of Financial Engineering ). John Wiley and Sons. (1999) Wilmott, P.: Quantitative Finance. Wiley. (2000) |
| Continguts |
| Tema 1:. Ecuaciones en Diferencias Finitas. Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Ecuaciones en diferencias de primer orden. Ecuaciones en diferencias de orden superior al primero Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Estabilidad. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones no lineales Métodos Numéricos de resolución de EDO Tema 2: Procesos estocásticos. Integral Estocástica. Ecuaciones diferenciales estocásticas. Lema de Ito. Aplicaciones Variables aleatorias. Funciones de densidad de probabilidad. Procesos estocásticos. Procesos de Markov. Procesos de Wiener. Integral estocástica. Procesos de difusión y ecuaciones diferenciales estocásticas. Lema de Ito. Modelo dinámico de los rendimientos de un activo financiero Modelo dinámico del precio de un activo financiero Aplicaciones al cálculo del VaR de una cartera de activos financieros. Tema 3: Modelos binomiales de valoración de derivados financieros. Modelo de Black-Scholes. Principios de valoración por arbitraje Valoración de activos derivados: Modelo binomial y modelo de Black-Scholes. Valoración de opciones sobre acciones, índices, divisas y futuros. Valoración de opciones americanas. Sensibilidad: Utilización para cobertura. Tema 4: Introducción a la optimización dinámica y estocástica (Opcional) |
| Objetius |
| URL de Fitxa |