| Centre |
| Facultat d'Economia |
| Departament |
| Anàlisi Econòmica |
| Professor responsable |
| Sin datos cargados |
| Met. Docent |
| Asistencia a las clases teóricas y participación activa en los grupos de prácticas. Coordinador: Bernardi Cabrer Borrás |
| Bibliografia |
| Aznar A. Y Trivez J.(1993) Métodos de predicción en economía. Edit Ariel Madrid. Engle R. y Granger C. W. (1987): ôCointegration and Error correction: presentation, estimation and testingö. Econometrica, 55, 251-276. EViews 4.0 (2000) UserÆs Guide, Quantitative Micro Software, LLC, Irvine,CA. Greene, W.H. (1999): Análisis econométrico. 3ª edición. Prentice-Hall, Madrid. Gujarati, D.N. (1997) Econometría, McGraw-Hill, México, D.F. |
| Continguts |
| El objetivo de la asignatura es completar la formación del alumno en temas relacionados con la Econometría. A lo largo del curso se plantearan casos practicos que los alumnos deberan resolver a lo largo del curso realizando trabajos y aplicando las tecnicas econométricas que se iran explicando en las clases teóricas y de prácticas. PROGRAMA: PRIMERA PARTE: ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES Tema 1. Introducción. Tema 2. Modelos de series temporales regulares (ARMA). Tema 3. Modelos de series temporales estacionales (SARMA). Tema 4 Modelos integrados de series temporales. Tema 5 Modelos de series temporales. Tema 6. Algunas extensiones de los modelos de series temporales. Tema 7. Integración, cointegración y modelo de vector autoregresivo (VAR). SEGUNDA PARTE: EXTENSIONES DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS |