Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

1189 Matemàtica Actuarial II - LL.CC.AA.FINAN.1999

Centre

Facultat d'Economia

Departament

Economia Financera i Actuarial

Professor responsable

G0089 - FRANCISCO MUÑOZ MURGUI

Met. Docent

El desarrollo de la asignatura se estructura en una sesión de teoría a la semana (clase magistral), de dos horas de duración, y en una sesión teórico-práctica a la semana de la misma duración en aula informática.

Met. Avaluació

Se valorará la actitud y participación del estudiante en el desarrollo de las clases.
Al final del semestre, se realizará una prueba escrita.

Bibliografia

- Lamberton, D.; y, Lapeyre, B. (1996): Introduction to stochastic calculus applied to finance. Chapman & Hall.
- Hossack, Pollard y Sehnwirth (2001): "Introducción a la estadística con aplicaciones a los seguros generales". Ed. MAPFRE.
- Daykin, C.D.; Pentikõinen y Pesonen (1994): "Practical Risk Theory for Actuaries". Chapman & Hall.

Continguts

El programa de la asignatura es el siguiente:

Primera parte: Introducción a los procesos estocásticos.
1. Introducción.
2. Tipos importantes de procesos estocásticos.
3. Procesos de Poisson
4. Cadenas de Markov
5. Procesos brownianos
6. Métodos de simulación

Segunda parte: Seguros no vida.
7. Aplicación de distribuciones estadísticas útiles en el campo de los seguros generales.
8. Introducción a la tarificación.
9. La prima de riesgo.
10. Sistemas de tarificación a posteriori o experience rating.
11. Simulación
12. La estimación de las provisiones técnicas.

Objetius

Desenvolupament de models actuarials teòrics i pràctics aplicats a les assegurances no vida.

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