Centre |
Facultat d'Economia |
Departament |
Finances Empresarials |
Professor responsable |
H1211 - ANA MARIA IBAÑEZ ESCRIBANO |
Met. Docent |
La docencia de la asignatura se desarrollará mediante clases teóricas,la realización de ejercicios por parte de los alumnos, y en clases prácticas con ordenador. |
Met. Avaluació |
Examen Final y trabajo |
Bibliografia |
ELTON, EJ y GRUBER, MJ (1995): Modern portfolio theory and investment analysis. Wiley. HAUGEN, RA (2001): Modern Investment Theory. Prentice Hall MARÍN, M y RUBIO, G. (2001): Economía Financiera. Antoni Bosch editor. |
Continguts |
TEMA 1. RENTABILIDAD Y RIESGO DE CARTERAS Y ACTIVOS: Introducción al riesgo y rentabilidad, concepto de diversificación, líneas de combinación de activos. TEMA 2. TEORÍA DE CARTERAS.: Teoría de la utilidad, comportamiento del inversor, modelo de Markowitz, concepto de cartera eficiente, modelo de mercado. TEMA 3. EL EQUILIBRIO DEL MERCADO : Modelos de valoración en equilibrioy validación empírica de los mismos. TEMA 4 . MODELOS DE VALORACIÓN POR ARBITRAJE (APT): Modelos de generación de rendimientos con múltiples factores y modelos de valoración por arbitraje. TEMA 5. MEDIDA DE "PERFORMANCE" DE UNA CARTERA: Gestión de carteras, necesidad de evaluación de la gestión de carteras y medidas para dicha evaluación. TEMA 6. LA TEORÍA DEL MERCADO EFICIENTE: Concepto de mercado eficiente, implicaciones de la eficiencia y evidencia empírica. |
Objetius |
Dotar al estudiante de los conocimientos básicos en el ámbito de la teoría de carteras En concreto introducir los conceptos de riesgo, rendimiento, diversificación y los temas de selección de carteras, modelos de valoración de activos financieros, concepto de eficiencia del mercado de capitales y medidas de eficacia en la gestión de carteras. |
URL de Fitxa |